Все-таки решил отдельную тему создать (параллельно этой), но, как мне кажется и у меня проблема появилась на 1.5.0.2, потому что раньше вроде было всё нормально. Я всё опять о фокусе на контроле, в данном случае TfgEdit. Вот иллюстрация:

Вот обработчик для FormMain.OnShow:

procedure TFormMain.fgFormShow(Sender: TObject);
begin
//   fgEdit1.SetFocus;
   fgEdit2.SetFocus;
end;

fgEdit1 лежит на PageControl, fgEdit2 лежит напрямую на форме. Если делать fgEdit1.SetFocus, то на fgEdit1 фокус не ставится, если fgEdit2.SetFocus, то фокус на fgEdit2 прекрасно ставится. Мне кажется, что это проблемы одного и того же порядка у меня и у Игоря Мелентьева.

Исправлено в 1.5.0.3.